念空科技王啸:2023年私募机构量化CTA模型的整体稳定性有望提升
2023-03-04 18:00:02 房天下产业网 来源：中国证券报
中证网讯（记者 王辉）2022年下半年以来，国际及国内大宗商品市场陷入长时间宽幅震荡。截至今年2月末，国内量化CTA（管理期货策略）产品已出现了一轮8个多月的整体性业绩低潮。对此，知名量化私募念空科技董事长王啸3月4日表示，从长期来看，量化CTA策略产品仍是较好的资产配置标的，2023年私募机构量化CTA模型的整体稳定性也有望提升。
王啸表示，2022年全球货币环境、经济基本面的不确定性持续加大，地缘政治及经济博弈局面趋于复杂，对大宗商品的走势造成很多预期外的影响。此外，商品期权品种的增多以及商品期权市场流动性的提升，吸引了越来越多的机构资金进行策略配置，也吸引了不少产业资本用来实现风险对冲。在此背景下，商品期权的隐含波动率不断下降，也进一步降低了商品期货市场的波动。
作为一家头部量化私募机构，王啸表示，量化CTA模型的核心是基于历史数据建立合理的模型。在市场数据的不断更新中，量化模型可以从中学习到更多更新的信息；而随着科学技术的发展，更多先进的技术也可以应用到量化CTA策略。只有不断进行策略优化、迭代，才能保证模型对市场的环境的适应。
展望量化CTA策略产品的投资前景，王啸认为，随着2023年宏观不确定性逐步消退，各国经济复苏带来的大宗商品需求增加趋于明确，地缘政治因素趋于缓和，2023年量化CTA模型的整体稳定性有望提升。另一方面，商品期货市场出现趋势性行情的可能性预计也将上升。从长期来看，量化CTA策略产品仍是较好的资产配置标的。
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